GENERACION DE NUMEROS ALEATORIOS CON DISTRIBUCIONES DE LEVY

Resumen

Los procesos estocásticos con leyes estables de Lévy están recibiendo creciente atención. Estas distribuciones están caracterizadas básicamente por la ley de potencias que determinan su decaimiento asintótico: L (x,-γ) ~ x-(1 + γ) para x suficientemente grande, donde O < γ < 2. El método de Monte Carlo, de amplia difusión para la modelación de diversos procesos físicos o químicos, resulta de difícil aplicación para variables aleatorias con distribuciones de Lévy debido a que sólo se conocen expresiones analíticas de las funciones de Lévy para unos pocos valores del exponente γ· En esta comunicación se presenta un algoritmo simple para la generación de secuencias de números pseudo aleatorios con distribuciones de Lévy de índice arbitrario. El método se basa en el uso de la generalización de la distribución q-normal de la estadística generalizada de Tsallis y el teorema generalizado de Lévy-Gnedenko.